چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
  • درباره من
    • تحصیلات
    • عضویت ها و عناوین
  • تماس با من
  • ورود کاربر
  • صفحه اصلی
  • اقتصاد و مالی
  • بازار سرمایه
  • اجتماعی و فرهنگی
  • دیدگاه
  • دانشجویان
بدون نتیجه
نمایش همه نتایج
  • صفحه اصلی
  • اقتصاد و مالی
  • بازار سرمایه
  • اجتماعی و فرهنگی
  • دیدگاه
  • دانشجویان
بدون نتیجه
نمایش همه نتایج
بدون نتیجه
نمایش همه نتایج

ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

b_asadi توسط b_asadi
۲۷ مهر ۱۳۹۹
در اقتصاد و مالی, دانشجویان
0
ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت‌های مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از مهم‎ترین مطالعات انجام‌ شده جهت بررسی مهارت‌های مدیریت فعال صندوق‌های سرمایه‎گذاری، مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و مدل‌های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه‎داری‎شده می‌باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته‌ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‎ای که شامل مدل‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‌گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می‌باشند، با مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق‌ها در قالب مدل داده‌های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج برآورد مدل‌ها به طور کلی نشان داد که نمی‌توان در درمورد معناداری عامل‎‌های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به‌وجود می‌آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‎گیری بیزین(BMA) با لحاظ ‌نمودن مهارت‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی ارائه‌شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید.
نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت‎سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

برچسب: بهرنگ اسدیصندوق مشترکمیانگین گیری مدل بیزینی
نوشته قبلی

معرفی کتاب «سی سال ورشکستگی بانکی: کمک‌های مالی نجات‌بخش و چالش‌های مقرراتی»

نوشته بعدی

خبرگزاری مهر : تامین مالی آزاد راه حرم تا حرم از بازار سرمایه

مطالب مرتبط

پیرامون مدیریت ریسک در نهادهای مالی بازار سرمایه
اقتصاد و مالی

پیرامون مدیریت ریسک در نهادهای مالی بازار سرمایه

۲۷ مهر ۱۳۹۹
سخنرانی در کنفرانس تامین مالی
اقتصاد و مالی

سخنرانی در کنفرانس تامین مالی

۲۷ مهر ۱۳۹۹
معرفی کتاب «سی سال ورشکستگی بانکی: کمک‌های مالی نجات‌بخش و چالش‌های مقرراتی»
اقتصاد و مالی

معرفی کتاب «سی سال ورشکستگی بانکی: کمک‌های مالی نجات‌بخش و چالش‌های مقرراتی»

۲۷ مهر ۱۳۹۹
تامین مالی زیرساخت های حمل ونقل از بازار سرمایه ایران
اقتصاد و مالی

تامین مالی زیرساخت های حمل ونقل از بازار سرمایه ایران

۲۷ مهر ۱۳۹۹
هفته نامه بانک و مسکن: معارفه و تبیین برنامه های مدیران عامل شرکت های تابعه بانک مسکن
اقتصاد و مالی

هفته نامه بانک و مسکن: معارفه و تبیین برنامه های مدیران عامل شرکت های تابعه بانک مسکن

۲۷ مهر ۱۳۹۹
نوشته بعدی
خبرگزاری مهر : تامین مالی آزاد راه حرم تا حرم از بازار سرمایه

خبرگزاری مهر : تامین مالی آزاد راه حرم تا حرم از بازار سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بیشتر

ناکارآمدی اهرم سود برای تحرک بورس

۲۷ مهر ۱۳۹۹
تجدید ساختار بانک‌های تجاری

تجدید ساختار بانک‌های تجاری

۲۷ مهر ۱۳۹۹
روزنامه آرمان 17 تیر 1398

روزنامه آرمان 17 تیر98- آینده بورس

۲۷ مهر ۱۳۹۹

دسته بندی موضوعی

  • اجتماعی و فرهنگی (10)
  • اقتصاد و مالی (39)
  • بازار سرمایه (23)
  • دانشجویان (7)
  • دیدگاه (10)

کپی رایت ©2020 | وبسایت شخصی بهرنگ اسدی | استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

بدون نتیجه
نمایش همه نتایج
  • صفحه اصلی
  • درباره من
    • تحصیلات
    • عضویت ها و عناوین
  • مطالب و نوشته ها
    • اقتصاد و مالی
    • بازار سرمایه
    • اجتماعی و فرهنگی
    • دیدگاه
    • دانشجویان
  • تماس با من

کپی رایت ©2020 | وبسایت شخصی بهرنگ اسدی | استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

فراموشی رمز عبور ؟

ساخت حساب کاربری!

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

همه فیلد ها ضروری اند وارد شدن

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید

وارد شدن